تحلیل حجم معاملات در بورس: بررسی انواع شاخص‌های حجم معامله

۱. حجم معاملات در بازار بورس چیست؟

حجم معاملات در بازار بورس، به میزان کل سهامی که در یک بازه زمانی خاص مورد معامله قرار گرفته است، یا به عبارت دیگر تعداد سهامی که در طول یک روز، هفته، ماه یا سال در بورس معامله شده است، اشاره دارد. حجم معاملات به یکی از مهمترین شاخص‌های بورسی تبدیل شده است که برای تحلیل و بررسی عملکرد بازار سرمایه بسیار مهم است.

با توجه به حجم معاملات، سرمایه‌گذاران می‌توانند اطلاعاتی درباره اقبال به خرید و فروش در بازار و وضعیت عمومی بازار به دست آورند. همچنین حجم معاملات می‌تواند در تعیین نرخ سودآوری و تغییر قیمت سهام تأثیرگذار باشد. در کل، حجم معاملات به یکی از مهمترین شاخص‌هایی تبدیل شده است که سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بورس برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار بورس استفاده می‌کنند.

تحلیل حجم معاملات در بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی، برای سرمایه‌گذاران، محققان و کارشناسان بازار سرمایه بسیار مهم است. حجم معاملات را می‌توان به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی در نظر گرفت و با کمک آن می‌توان وضعیت بازار سرمایه را تحلیل و بررسی کرد.

آموزش رایگان بورس

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

یکی از کاربردهای حجم معاملات، پیش‌بینی روند بازار است. در واقع، افزایش حجم معاملات به معنی افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار است و معمولاً با افزایش قیمت سهام همراه است. به عنوان مثال، در زمانی که حجم معاملات در بازار بالاست، این نشان‌دهنده این است که بیشترین تعداد سهام به دست معامله‌گران رسیده و بیشترین فعالیت در بازار انجام می‌شود. در این شرایط، احتمال افزایش نوسانات بازار و افزایش قیمت سهام نیز بیشتر است.

همچنین، حجم معاملات می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌هایی که نشان می‌دهد چه تعداد سهام به دست خریداران جدید رسیده است، مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع، با توجه به حجم معاملات، می‌توان به عنوان یک شاخص از تقاضای خریداران جدید و همچنین فروشندگان جدید استفاده کرد.

نحوه محاسبه حجم معاملات در بورس به این صورت است که حجم معاملات در بازار مالی، از تقسیم مقدار سرمایه بر قیمت هر واحد دارایی، محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر قیمت هر سهم یک شرکت در بازار بورس 1000 تومان باشد و یک فرد 100 سهم از آن شرکت را خریداری کند، حجم معاملات آن روز برابر با 1000*100 = 100,000 تومان خواهد بود.

البته در مواردی که بازار مالی دارای دارایی‌های مختلفی مانند ارز، طلا، نفت و… است، نحوه محاسبه حجم معاملات در بورس متفاوت بوده و  به صورت جمعی از مقادیر تمامی دارایی‌ها صورت می‌گیرد. به طور کلی، حجم معاملات می‌تواند درک و تحلیل نوسانات بازار و نشانگر فعالیت و تقاضا در بازار باشد.

تاثیر حجم معاملات در بورس

حجم معاملات یکی از مهم‌ترین عوامل تحلیلی در بورس است که به وضوح نشان دهنده تقاضا و عرضه بازار است. حجم بالای معاملات نشانگر علاقه بیشتر سرمایه‌گذاران به خرید و فروش در بازار است و بنابراین ممکن است به افزایش قیمت‌ها و بهبود شرایط بازار منجر شود. از سوی دیگر، حجم پایین معاملات ممکن است نشان دهنده عدم اطمینان سرمایه‌گذاران در مورد شرایط بازار باشد و باعث نوسانات قیمت در بازار شود.

علاوه بر این، حجم معاملات می‌تواند به عنوان یک شاخص تحلیلی در تشخیص روند بازار و نقاط عطفی مانند نقاط حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، در تحلیل فنی، افزایش حجم معاملات در همراه با افزایش قیمت یک سهم، نشان‌دهنده تأییدیه تقاضای خرید و بهبود شرایط بازار است.

به طور کلی، حجم معاملات یکی از عوامل مهم در شناسایی روند بازار و تشخیص شرایط بازار است و توجه به این شاخص می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری موثر باشد.

حال که به این پرسش پاسخ دادیم که حجم معاملات در بورس یعنی چه؟ و تاثیر حجم معاملات در بورس را بررسی کردیم، مفهوم اندیکاتور حجم معاملات در بورس را شرح می دهیم.

پکیج جامع آموزش بورس

stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...

%70 تخفیف

5.000.000 تومان

1.500.000 تومان

بررسی و خرید دوره

۲. اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

اندیکاتور حجم یا Volume

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) یکی از پرکاربردترین و ساده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بازار بورس است. این اندیکاتور با استفاده از میله های سبز و قرمز نمایش داده می‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات در آن بازه زمانی هستند، در حالی که میله های قرمز نشان دهنده کاهش حجم معاملات در آن بازه زمانی نسبت به روز قبل می‌باشد.

استفاده از اندیکاتور حجم معاملات بسیار مهم و پرکاربرد است. این اندیکاتور می‌تواند به معامله گران کمک کند تا از صحت تحلیل های خود اطمینان حاصل کنند و سود خود را افزایش دهند. همچنین، با استفاده از این اندیکاتور، معامله گران می‌توانند ریسک معاملات خود را کاهش دهند و به طور کلی بهبودی در تصمیم‌گیری های خود داشته باشند. بنابراین، این اندیکاتور برای همه معامله گران، از مبتدی تا حرفه ای، بسیار مفید واقع می‌شود.

اندیکاتور حجم متوازن یا OBV

اندیکاتور حجم متوازن یا OBV (On Balance Volume) یک اندیکاتور تحلیلی است که برای تحلیل حرکت قیمت و حجم معاملات در بازار استفاده می‌شود. از این اندیکاتور، برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعدی استفاده می شود.

در این اندیکاتور، حجم معاملات در هر روز با توجه به قیمت پایانی آن روز، به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در صورتی که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی روز قبل باشد، حجم معاملات به عنوان حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی روز قبل باشد، حجم معاملات به عنوان حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که قیمت پایانی هر دو روز یکسان باشد، حجم معاملات به عنوان متعادل در نظر گرفته می‌شود.

سپس، مقدار حجم مثبت و منفی در هر روز به مجموع حجم مثبت و منفی روز قبل اضافه می‌شود تا مجموع حجم معاملات متوازن را بدست آوریم. با بررسی حرکت این متغیر در طول زمان، می‌توانیم روند اصلی قیمت را تحلیل کنیم و احتمال حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کنیم.

۳. شاخص های حجم معاملات چیست؟

شاخص های حجم معاملات (Volume Indicators) یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی در بازار سرمایه هستند که برای بررسی و تحلیل حجم معاملات استفاده می شوند. این شاخص ها بر اساس تغییرات حجم معاملات در بازار و ارتباط آن با نوسانات قیمتی، اطلاعات مفیدی را برای معامله گران در اختیار قرار می دهند. شاخص های حجم معاملات در بورس یک سری فرمول های ریاضی هستند و در چارت نمایش داده می شوند. در ادامه شاخص های حجمی را معرفی می کنیم.

1. شاخص حجم معاملات متوازن On-Balance Volume

   شاخص حجم معاملات متوازن یا On-Balance Volume (OBV) یکی از شاخص‌های حجم معاملات پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این شاخص با توجه به جریان حجم خرید و فروش در یک بازه زمانی مشخص، تغییراتی در نمودار قیمتی شاخص یا سهم را نشان می‌دهد.

   شاخص OBV یک شاخص مومنتوم مبتنی بر حجم معاملات است که بر اساس تغییرات حجم و قیمت در بازار عمل می کند. در این شاخص، زمانی که بازار با قیمت بالاتری در مقایسه با روز قبل بسته می شود، حجم معاملات نیز افزایش می یابد و به شاخص OBV نیز اضافه می شود. به عبارت دیگر، اگر قیمت پایانی امروز با قیمت پایانی دیروز مقایسه شود و بیشتر باشد، مقدار OBV به اندازه حجم معاملات امروز اضافه می شود. اما زمانی که بازار با قیمت پایین‌تری نسبت به روز قبل بسته شود، حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد و از شاخص OBV کم می‌شود. این شاخص به عنوان یک ابزار پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعدی در بازار بسیار مفید واقع می‌شود.

   2. شاخص Chaikin Money Flow یا CMF

   شاخص Chaikin Money Flow (CMF) یکی از اندیکاتورهای تحلیلی است که برای اندازه گیری جریان ورود و خروج سرمایه در بازار استفاده می‌شود. CMF براساس ترکیبی از حجم معاملات و قیمت ارزش سهام در بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. این شاخص با توجه به حجم معاملات و قیمت سهام در طول یک دوره زمانی، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در بازار با افزایش یا کاهش قیمت سهام چه رفتاری از خود نشان می‌دهند. CMF برای تحلیل‌های تکنیکال و تصمیم‌گیری درباره ورود و خروج از بازار به کار می‌رود.

   3. اسیلاتور کلینگر

   اسیلاتور کلینگر یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است که برای تشخیص تغییرات قیمتی در بازار به کار می‌رود. این اسیلاتور از دو خط ایجاد می‌شود؛ خط کلینگر بالا و خط کلینگر پایین. خط کلینگر بالا در صورتی که قیمت ارزش افزوده داشته باشد به بالا حرکت می‌کند و خط کلینگر پایین در صورتی که قیمت ارزش از دست بدهد به پایین حرکت می‌کند.

   اسیلاتور کلینگر بر اساس تعادل قیمت در طول مدت زمانی مشخصی، تغییرات قیمتی را پیش بینی می‌کند. این ابزار برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین تایید تغییر روند بازار استفاده می‌شود. این اسیلاتور یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است که بسیاری از معامله گران حرفه‌ای از آن برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود استفاده می‌کنند.

۴. جمع بندی

در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس، بررسی کردیم که منظور از حجم معاملات در بورس چیست؟ و حجم بالای معاملات در بورس نشانه چیست؟

حجم معاملات در بازار بورس یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر روی قیمت سهام تأثیر می‌گذارد. افزایش حجم معاملات به صورت نرمال می‌تواند نشانگر علاقه‌مندی بیشتر سرمایه‌گذاران به سهم باشد، در حالی که افزایش شدید حجم معاملات می‌تواند نشانگر تحریک شده بودن بازار و بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران باشد.

استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات در تحلیل تکنیکال می‌تواند به ما در تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات و همچنین تأیید یا رد فرضیات ما کمک کند. علاوه بر این، شاخص‌های حجم معاملات متعددی مانند شاخص Chaikin Money Flow و شاخص حجم معاملات متوازن OBV وجود دارند که با بررسی آنها می‌توانیم تغییرات جریان حجم معاملات را بررسی کرده و تحلیل‌های دقیق‌تری از بازار داشته باشیم.