تحلیل حجم مشکوک در بازار بورس: آشنایی با روش های تشخیص آن

در بازار بورس، هر سهم در طول روز نوسانات قیمتی متفاوتی را ثبت می‌کند و همراه با قیمت، حجم معاملات هم ثبت می‌شود. هر معامله با حجم خاصی در بازار انجام می‌شود. اما در برخی موارد، مشاهده می‌شود که حجم معاملات به طرز نامعقولی افزایش پیدا می‌کند و در مقایسه با حجم معاملات چند وقت اخیر، بسیار بیشتر است. به این حالت، اصطلاحاً حجم مشکوک می‌گویند. به عبارت دیگر، حجم مشکوک شامل تعداد زیادی از سفارشات خرید و فروش سهام است که به نظر می‌رسد از سوی افراد یا گروه‌هایی با نیت نامشروع و بدون پشتوانه اقتصادی صورت می‌گیرد. این موضوع ممکن است باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار شود و خریداران و فروشندگان را به سمت تصمیمات نادرست بکشاند. به عنوان مثال، یک گروه از افراد ممکن است حجم بسیار بالایی از سهام را خریداری کنند و در نتیجه قیمت سهام افزایش یابد، یا اینکه یک گروه از افراد حجم بالایی از سهام را به صورت همزمان بفروشند و این باعث کاهش قیمت سهام شود.

معاملات حجم مشکوک در بازار بورس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا می‌تواند نشانگر رویدادهای غیرمعمول در نماد سهم باشد. برای مثال، حجم مشکوک ممکن است نشان دهنده ورود یا خروج سرمایه‌گذاران بزرگ به یک سهم باشد که ممکن است به تغییرات قیمتی چشمگیری منجر شود. همچنین، ورود یا خروج پول هوشمند به یک سهم، نشانگر اطلاعاتی درباره نگرش سرمایه‌گذاران به آینده آن سهم و بازار به طور کلی است. بنابراین، با توجه به این نکته که حجم مشکوک ممکن است نشانگر رویدادهای مهم در بازار بورس باشد، بررسی آن می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود کمک کند.

تشخیص حجم مشکوک در تحلیل و استراتژی معامله بسیار مهم است. معمولاً حجم مشکوک برابر با 5-6 برابر حجم معاملات میانگین ماهانه یا سه ماهه سهام است. در این حالت، نسبت خریدوفروش حقیقی و حقوقی نیز برای تحلیل روند بعدی سهم بسیار مهم است. یکی از راه‌های مهم برای تشخیص حجم مشکوک، تابلوخوانی در بورس است. تابلو خوانی اطلاعاتی مانند حجم معاملات، بیشترین و کمترین قیمت، نسبت خریدوفروش را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، اگر شما به مدتی یک سهم را رصد کرده‌اید و حجم معاملات روزانه آن حدود 1-3 میلیون باشد، در یک روز ممکن است حجم معامله به 30-40 میلیون برسد. در این مورد، حجم مشکوک رخ داده است و ممکن است در روند بعدی سهم تأثیر زیادی بگذارد. به طور کلی، تشخیص فعالیت حجم مشکوک و تحلیل آن برای تصمیم‌گیری در معاملات بسیار حائز اهمیت است.

فیلتر حجم مشکوک در بورس یکی از راه‌های ساده‌تر و کارآمدتر برای تشخیص حجم مشکوک در معاملات سهام است. با استفاده از فیلتر حجم مشکوک، نیاز نیست تمام مدت را برای بررسی حجم معاملات سهام مختلف صرف کنیم، بلکه با وارد کردن کد مربوطه، می‌توانیم سهم‌هایی را که در طی روز، حجم مشکوک دارند، شناسایی کنیم. این روش به ما امکان می‌دهد به طور سریع و آسان حجم مشکوک را در معاملات سهام شناسایی کرده و در صورت نیاز، اقدام به تغییر استراتژی معامله کنیم. در زیر فیلتر حجم مشکوک برای سهامی که ۵ برابر میانگین حجم داشته آمده است:

(ct).Buy_I_Volume> [is5] *5

فعالیت حجم مشکوک در بورس، به معاملاتی گفته می‌شود که به دلایل مختلفی مانند انحراف از الگوهای معمول، زیاد بودن حجم معاملات و زمانبندی نامناسب، به عنوان مشکوک تلقی می‌شود. تشخیص حجم مشکوک در بازار سهام، به تابلوخوانی و تحلیل داده‌های بازار وابسته است و معمولاً توسط متخصصان و تحلیلگران بورس انجام می‌شود. برای بررسی سهم و ارزیابی برتری آن، نباید صرفاً به حجم مشکوک توجه شود و باید عوامل دیگری مانند قیمت، روند تاریخی، وضعیت صنعت و شرکت و موارد دیگر را هم در نظر گرفت. همچنین باید هوشمندانه عمل کرد و از روی تحلیل‌های دقیق، تصمیمات صحیح و بهینه گرفت.