میانگین حجم ماه در بورس چیست؟

میانگین حجم ماه در بورس چیست؟ میانگین حجم ماه در بورس یکی از مهم‌ترین آیتم‌های تابلوخوانی در بازار بورس ایران است که به دلایل متعددی که در این مقاله بررسی خواهیم کرد، اهمیت بسیاری دارد. در واقع در تحلیل یک نماد در بازار بورس، آیتم‌های زیادی وجود دارند که همه‌ی آن‌ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و برخی از آن‌ها در اولویت‌های پایین قرار دارند، اما میانگین حجم ماه از آیتم‌های اصلی و بسیار حائز اهمیتی محسوب می‌شود. در این مقاله به بررسی چیستی این پارامتر و کاربردهای آن در معاملات پرداخته می‌شود.

در بازارهای مالی، به ویژه بازار بورس ایران، با استفاده از تابلوخوانی، می‌توانیم تصمیم‌گیری‌های خود را درباره خرید و فروش سهم‌های مورد نظر بهتر انجام دهیم. برای هر نماد بورسی، در سایت tsetmc.com، اطلاعات گسترده‌ای جمع‌آوری شده است. از میان این اطلاعات، میانگین حجم ماهانه سهم، که در رابطه با روند سهم و فرایند تصمیم‌گیری سهامداران بسیار مهم است، به عنوان یکی از مهمترین پارامترها محسوب می‌شود.

برای درک مفهوم حجم ماه، بهتر است ابتدا با حجم معاملات آشنا شویم. حجم معاملات به مقدار سهامی که در یک بازه زمانی معامله می‌شود اشاره دارد. این فاکتور به عنوان یکی از ابزارهای آماری و تحلیلی در تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

میانگین حجم ماه به زبان ساده به میانگین حجم معاملاتی گفته می‌شود که در طول یک ماه معامله شده است. برای محاسبه این فاکتور، تمام حجم معاملاتی که در طی یک ماه قبل از آن نماد صورت گرفته، با هم جمع شده و بر تعداد روزهای کاری آن ماه تقسیم می‌شود تا میانگین حجم معاملات انجام شده در آن نماد در طول یک ماه محاسبه شود. در محاسبه این فاکتور، می‌توان از روش وزن‌دار استفاده کرد تا تأثیر حجم معاملات اخیر در روزهای گذشته بیشتر لحاظ شود، اما این روش پرکاربرد نیست.

آموزش رایگان بورس

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

۱-تأثیر میانگین حجم ماه بر شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

رابطه میانگین حجم ماه با نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. با استفاده از میانگین حجم ماه و مقایسه آن با حجم معاملات در نقاط تغییر روند سهم، می توان نقاط حمایت و مقاومت استاتیک را تشخیص داد.

در این نقاط، تریدرها بسیار حساس هستند، و ممکن است با شکست حمایتی یا مقاومتی فیک (غیر واقعی) و بازگشت قیمت به بالا در نقاط حمایتی یا افت قیمت در نقاط مقاومتی مواجه شوند. برای تشخیص درستی این تحلیل، فاکتورهای بسیاری وجود دارند که از اهمیت بخصوصی برخوردار هستند. یکی از این فاکتورها، تغییرات حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه است. اگر در نقاط حمایتی و مقاومتی با تغییرات حجمی بالای معاملات نسبت به میانگین حجم ماه مواجه شویم، می‌توان آن را به عنوان تأییدی برای تصمیم‌گیری استفاده کرد. از طرفی، اگر بعد از شکست مقاومتی، حجم آن نماد نسبت به میانگین حجم ماه تغییرات ناچیزی داشته باشد، محتمل است که شکست مقاومتی فیک و غیر واقعی باشد.

۲-استفاده از میانگین حجم ماه در تشخیص ورود و خروج پول در بازارهای مالی

استفاده از حجم معاملات و میانگین حجم ماه برای تشخیص ورود یا خروج پول، یکی از اصولی است که تحلیلگران با آن دست به خرید یا فروش می‌زنند. تغییرات حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه، می‌تواند به‌عنوان سیگنالی عمل کند که معامله‌گران با آن می‌توانند نسبت به ورود یا خروج پول تصمیم‌گیری کنند. در روزی که تغییرات حجمی چشمگیری نسبت به میانگین حجم ماه اتفاق می‌افتد، با در نظر گرفتن برخی از فاکتورهای تحلیل تکنیکال و بنیادی، معامله‌گر می‌تواند تصمیم‌گیری درباره‌ی ورود یا خروج پول به سهم را انجام دهد.

۳-تأثیر میانگین حجم ماه بر نقدشوندگی سهم

نقدشوندگی به معنای آسانی خرید و فروش سهم در هر شرایطی از بازار است. این معیار نشان می‌دهد که معامله یک سهم در بازار چقدر آسان است. به عبارتی دیگر، نقدشوندگی سهم باعث می‌شود تا به راحتی بتوانیم سهم مورد نظر را در هر زمانی خریداری یا فروش کنیم. هر چه معامله آسان‌تر باشد، نقدشوندگی بهتری خواهیم داشت. به همین دلیل، تحلیلگران هنگام انتخاب یک نماد، به نقدشوندگی آن توجه زیادی دارند. در واقع، بررسی میزان نقدشوندگی به همراه میانگین حجم ماه، می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا بهترین تصمیم را در مورد خرید یا فروش سهم در بازار بگیرند.

میزان نقدشوندگی یک نماد به این معنی است که ما بتوانیم به راحتی در هر شرایطی از بازار، آن نماد را خریداری یا فروش کنیم. هر چقدر یک نماد میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتری داشته باشد، نشان دهنده قدرت نقدشوندگی بالاتر آن نماد است و تریدرها اغلب تمایل دارند در آن سهم سرمایه گذاری کنند. به عنوان مثال، فرض کنید یک فرد قصد داشته باشد 500 هزار سهم از یک نماد را خریداری کند، در صورتی که میانگین حجم معاملاتی آن نماد در یک روز کاری، 300 هزار سهم باشد. با توجه به این میزان حجم، مشخص است که در شرایط معمول بازار، این فرد امکان خرید یا فروش این حجم سهم را در یک روز ندارد. این نشانگر آن است که نقدشوندگی این نماد کافی نیست و باید به میانگین حجم ماهانه آن نماد توجه کرد تا در معاملات آینده، مشکلی ایجاد نشود.

۴-ارتباط بین میانگین حجم ماه و حجم مبنای یک نماد

مفهوم حجم مبنا را برای بررسی ارتباط آن با میانگین حجم ماه باید در نظر گرفت. حجم مبنا به تعداد سهم‌هایی گفته می‌شود که برای تعیین قیمت روز بعد در نظر گرفته می‌شود و حتما باید در طول روز معامله شود تا تغییرات مجاز در آن روز اعمال شود. با توجه به این تعریف، می‌توان به بررسی ارتباط میانگین حجم ماه و حجم مبنا پرداخت.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، رابطه میان میانگین حجم ماه و حجم مبنا است. حجم مبنا، تعداد سهمی است که باید در هر روز معامله شود تا تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد اعمال شود. باید به یاد داشت که میانگین حجم ماه تشکیل شده از حجم معاملات روزانه است و حجم روزانه بر پر شدن حجم مبنا تاثیر بسیار زیادی دارد. در واقع، اگر حجم معاملات سهم، برابر یا بیشتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی سهم را برابر با میانگین وزن‌دار محاسبه شده در نظر می‌گیریم و ثبت می‌کنیم. به این معنا که حجم مبنا پر شده است.

در صورتی که حجم معاملات یک سهم کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی سهم با توجه به درصد کاهش یا افزایش آن محاسبه می‌شود و ثبت می‌گردد. در نتیجه، در صورت افزایش میانگین حجم معاملات ماهانه در بورس برای یک نماد، می‌توان نتیجه گرفت که حجم مبنای آن نماد بیشتر از حد نصاب پر شدن قرار دارد و این موضوع می‌تواند باعث ادامه‌دار و پر قدرت شدن روند فعلی سهم شود، به شرطی که عوامل دیگری نیز بر روی بازار تأثیر گذار نباشند.

پکیج جامع آموزش بورس

stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...

%70 تخفیف

5.000.000 تومان

1.500.000 تومان

بررسی و خرید دوره

۵-بررسی رابطه میان میانگین حجم ماه و روند قیمتی نماد ها

فیلتر میانگین حجم ماه در بورس

ورود و خروج پول از سهام، یکی از مسائل مهمی است که تحلیلگران با بررسی آن می‌توانند به خرید یا فروش مناسبی دست پیدا کنند. با بررسی حجم معاملات سهام و مقایسه آن با میانگین حجم ماه در فیلترنویسی ، می‌توان سهام‌هایی که حجم‌های قابل توجه‌ای نسبت به میانگین دارند را پیدا کرد و گزینه‌هایی برای ورود یا خروج مناسب را تشخیص داد.

فیلترنویسی، یک ابزار نسبتا جدید است که تحلیلگران را در بررسی نمادهایی با این ویژگی همراهی می‌کند. نمونه ای از  فیلتر بسیار کاربردی (فیلتر میانگین حجم ماهانه در بورس ) عبارتند از:

tvol>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

۶-سنجش ورود پول با استفاده از حجم معاملات

یکی از مهم‌ترین اصولی که فعالان بازار سرمایه برای خرید و فروش سهام به آن تکیه می‌کنند، اصل ورود پول و سرمایه به یک سهم است. این اصطلاحات را شاید شنیده باشید که به فلان سهم پول تزریق‌شده است یا فلان سهم در حال حاضر پر از سرمایه است. اما چگونه می‌توان ورود پول به یک سهم را تشخیص داد؟ روش‌های مختلفی برای سنجش ورود پول به یک سهم وجود دارد که البته نمی‌توان تنها از روی یکی از آن‌ها به این مهم دست پیدا کرد. اما یکی از این فاکتورها حجم معاملات و مقایسه‌ی آن با میانگین حجم ماه است. درواقع تغییرات زیاد حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه نشانه‌ای است که به وسیله‌ی آن تریدرها می‌توانند نسبت به ورود پول به سهم تصمیم‌گیری کنند. با استفاده از این مقیاس، تریدرها معاملاتی که تغییرات حجمی زیادی نسبت به میانگین حجم ماه داشته را ارزیابی کرده و با در نظر گرفتن برخی دیگر از نکات تحلیل تکنیکال و بنیادی، تصمیم‌گیری می‌نمایند. البته برای استفاده از این تکنیک، بایستی با سایر نکات آموزشی مربوط به آن نیز آشنا شوید. آموزش مباحث مختلف تحلیل بازار سرمایه و ترکیب آن‌ها با هم است که یک استراتژی معاملاتی قدرتمند برای یک تریدر به ارمغان می‌آورد.

۸-نتیجه گیری

تغییرات حجم معاملات در یک روز کاری نسبت به میانگین حجم ماه، ممکن است به عنوان یک شاخص مؤید برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت در بازار و همچنین در تشخیص نقاط بازگشت بازار مورد استفاده قرار گیرد. اما تکیه بر این پارامتر به تنهایی، برای تریدران تازه کار به خطر افتادن و در شرایط نامطلوبی قرار گرفتن منجر می‌شود. بهتر است تصمیم گیری به مبنای تمام جوانب و عوامل مؤثر در بازار اتخاذ شود و سپس تغییرات حجم معاملات به عنوان یک شاخص مؤید برای تأیید تحلیل انجام شده، مورد استفاده قرار گیرد.