اسیلاتور در تحلیل تکنیکال: انواع اسیلاتورها و تفاوت آن با اندیکاتورها

۱. اسیلاتور oscillator چیست؟

برای آشنایی با اسیلاتورها و قبل از اینکه ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که اسیلاتور oscillator چیست؟ درباره اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال صحبت می کنیم.

اندیکاتورها از جمله ابزارهای مهم در تحلیل فنی هستند که به وسیله‌ی آن‌ها معامله‌گران می‌توانند روند آینده یا سطوح حساس سهم را برای ورود و خروج از آن شناسایی کنند. این ابزارها توابع ریاضی هستند که با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات سهم، خروجی مورد نظر را در قالب یک نمودار به تحلیل‌گر نمایش می‌دهند. اغلب از این ابزار برای نوسان‌گیری و دریافت سیگنال خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود. در محاسبات اندیکاتورها، داده‌هایی مانند قیمت باز شدن (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low)، قیمت بسته شدن (Close) و حجم معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. از اندیکاتورها بیشتر برای تشخیص قدرت روند، دریافت سیگنال‌های ورود و خروج و تعیین روند بازار استفاده می‌شود.

اسیلاتور (oscillator) یا نوسان ساز نوعی اندیکاتور است اما تفاوت هایی با اندیکاتور دارد. اسیلاتور در تحلیل تکنیکال، ابزاری است که با استفاده از یک یا چند شاخص نموداری (که از فرمولاسیون داده‌های قیمتی به دست می‌آیند)، در محدوده‌ای نوسانی با حد بالا و پایین مشخص قرار می‌گیرد. با بررسی نوسانات شاخص‌های مورد استفاده، این ابزار شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را بررسی کرده و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد یا نشانه نموداری به معامله‌گر ارائه می‌دهد. دو شیوه اصلی استفاده از اسیلاتورها شامل تقاطع با خط مرکزی و نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) است. اسیلاتورها به خصوص برای معامله‌گران با افق زمانی کوتاه‌مدت و در شرایط بازار خنثی (فاقد روند مشخص) مناسب هستند.

کاربرد اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها به عنوان ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی استفاده می‌شوند. این ابزارها با تحلیل شاخص‌های نموداری در محدوده‌های نوسانی با حد بالا و پایین مشخص، شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی می‌کنند. برای مثال، با استفاده از اسیلاتورها می‌توان به دنبال تقاطع خطوط مرکزی، نوسانات در نواحی اشباع خرید و فروش، یا معکوس شدن جهت نوسانات بازار با توجه به پایین‌ترین و بالاترین نقطه در نمودار، بود.

از اسیلاتورها برای شناسایی نقاط ورود و خروج، تأیید سیگنال‌های خرید و فروش، تعیین شرایط بازار و شناسایی تغییرات روند استفاده می‌شود. همچنین این ابزارها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا محدوده‌های پشتیبانی و مقاومت در بازار را شناسایی کرده و با استفاده از آن‌ها برای تعیین سطوح ورود و خروج از معاملات، استفاده کنند. در کل، استفاده از اسیلاتورها برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در خرید و فروش سرمایه به دلیل دقت و قدرت تحلیلی آن‌ها بسیار مفید واقع می‌شود.

حال که دریافتیم اسیلاتور چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ انواع اسیلاتور در تحلیل تکنیکال را بررسی کرده و سپس فرق اسیلاتور و اندیکاتور را بیان میکنیم.

آموزش رایگان ارز دیجیتال در نیم ساعت

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش ارز دیجیتال را به صورت رایگان دریافت کرده و 10/000 تومان شارژ هدیه دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

۲. انواع اسیلاتور در تحلیل تکنیکال

در حال حاضر، اسیلاتورهای متعددی وجود دارند که تحلیل‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند موقعیت‌های مناسب معاملاتی را پیش‌بینی کنند. مکدی (MACD)، آر اس آی (RSI) و استوکاستیک (Stochastic Oscillator) از اسیلاتورهای معروف و پرکاربرد هستند که معامله‌گران حرفه‌ای از مزایای آن‌ها بهره‌مند می‌شوند. در ادامه، به معرفی هر یک از این اسیلاتورها پرداخته خواهد شد.

اسیلاتور مکدی (MACD)

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که به عنوان یکی از انواع اسیلاتور ها استفاده می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور، تحلیل‌گران می‌توانند مولفه‌های مهمی نظیر میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را از طریق نمودار آن، بررسی کنند. اندیکاتور MACD از نوع اسیلاتورهاست و با استفاده از آن می‌توان به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کرد.

برای تولید خط اصلی یا “خط مکدی” (MACD Line)، اسیلاتور مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. سپس این خط مکدی را برای محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگری به‌نام “خط سیگنال” (Signal Line) به‌کار می‌برد. علاوه بر این، با استفاده از محاسباتی که بر اساس اختلاف بین خط مکدی و سیگنال انجام می‌شود، “هیستوگرام مکدی” (MACD Histogram) نیز حاصل می‌شود.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا Moving Average به عنوان یک ابزار تحلیلی در بازارهای مالی به کار می‌رود و به‌صورت خطی دنبال‌کننده، در کنار نمودار قیمت مشاهده می‌شود. این ابزار محاسبه میانگینی از قیمت‌های قبلی را در بازه زمانی معین نشان می‌دهد. برای تحلیل بازارهای مالی به کمک تحلیل تکنیکال، از میانگین متحرک بسیار استفاده می‌شود.

میانگین متحرک به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

• میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average (SMA): در این نوع میانگین متحرک، در محاسبات خود وزن یکسانی به تمامی قیمت‌های گذشته بازار می‌دهد.
• میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average (EMA): در این نوع میانگین متحرک، در محاسبات خود وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر و جدیدتر می‌دهد.

بنابراین اسیلاتور مکدی از سه قسمت تشکیل شده است:

1. خط مکدی: خط مکدی می تواند به شناسایی مومنتوم های صعودی و نزولی در روندها کمک می کند.
2. خط سیگنال: با تحلیل خطوط مکدی و سیگنال، می‌توان نقاط بازگشتی در نمودار قیمت یا نقاط ورود و خروج شناسایی کرد.
3. نمودار هیستوگرام: هیستوگرام همگرایی و واگرایی خطوط مکدی و سیگنال را نشان می‌دهد. در واقع این هیستوگرام با استفاده از اختلاف بین دو خط مکدی و سیگنال به دست می آید.

اسیلاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یا شاخص قدرت نسبی، یکی از پرکاربردترین اسیلاتورهای استفاده شده در تحلیل تکنیکال است. این اسیلاتور مومنتوم را نشان می‌دهد و سرعت و مقدار تغییرات قیمتی دارایی در دوره‌های زمانی اخیر را نشان می‌دهد. با استفاده از اسیلاتور شاخص قدرت نسبی، معامله‌گران می‌توانند اطلاعاتی درباره میزان انحراف قیمت دارایی نسبت به قیمت واقعی آن دریافت کنند. این اسیلاتور به صورت گرافیکی به شکل خطی بین دو محدوده صفر تا صد نوسان دارد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strength Index) برای شناسایی نقاط بازگشتی در روند سهام، نمایش قدرت بازار و نسبت خریداران و فروشندگان به کار می‌رود. این شاخص در بازه زمانی ۱۴ روزه محاسبه می‌شود.

در نمودار RSI، دو سطح مهم به مقدار ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که در بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار دارند. سهام‌ها در بازار بورس، معمولاً بین بازه ۳۰ تا ۷۰ در حال نوسان هستند. سطح افقی ۳۰ به عنوان سطح حمایتی و سطح افقی ۷۰ به عنوان سطح مقاومت، روند سهام را نشان می‌دهند. معامله‌گران با استفاده از پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومتی سهم در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش را تعیین می‌کنند. علاوه بر این، با ترکیب خطوط روند و RSI، می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص داد.

اسیلاتور RSI میزان سرعت و اندازه تغییرات قیمتی اخیر یک دارایی را نشان می‌دهد و به تریدر اطلاعاتی در مورد میزان انحراف قیمت دارایی نسبت به قیمت واقعی آن را می‌دهد. همچنین با کمک این اسیلاتور می‌توان در پیدا کردن محدوده‌هایی که مستعد برگشت روند هستند، استفاده کرد.

نوسان ساز یا اسیلاتور RSI یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است و دارای اهمیت بسیاری برای تریدرها می‌باشد. برخی از دلایل اهمیت این اسیلاتور به شرح زیر است:

• پیش‌بینی رفتار قیمت: با استفاده از اسیلاتور شاخص قدرت نسبی می‌توان رفتار قیمت دارایی را پیش‌بینی کرد و درک بهتری از تغییرات قیمتی دارایی داشت.
• تأیید احتمال برگشت روند: از این ابزار می‌توان برای تأیید احتمال برگشت روند در بازار استفاده کرد و به‌عنوان یک ابزار تأیید و تکمیلی برای سایر روش‌های تحلیلی مانند میانگین متحرک و پشتیبانی و مقاومت عمل می‌کند.
• نشان دادن مناطق اشباع خرید و فروش: اسیلاتور شاخص قدرت نسبی به ما مناطق اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و به تریدرها کمک می‌کند تا به طور دقیق‌تر به تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از بازار بپردازند.
• ارائه سیگنال خرید و فروش: اسیلاتور RSI برای تریدرهایی که در بازه‌های کوتاه ترید می‌کنند، سیگنال خرید و فروش می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا به صورت دقیق‌تر تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از بازار کنند.

واگرایی در اسیلاتور RSI

واگرایی در اسیلاتور RSI به وقوع می‌پیوندد که در نمودار قیمت، قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت کند، اما نمودار RSI با این تغییر در سطح خود تغییر نکند. واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به ماکزیمم جدیدی بالاتر از ماکزیمم قبلی برسد، اما اسیلاتور RSI به ماکزیممی کمتر از ماکزیمم قبلی برسد. در این حالت، اسیلاتور RSI بالا زدن جدید قیمت را تأیید نمی‌کند و این نشان‌دهنده ضعف در مومنتوم است. واگرایی صعودی نیز در زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سطحی پایین‌تر می‌رسد، اما اسیلاتور RSI متناظر با آن تغییر نمی‌کند.

سیگنال‌هایی که از واگرایی در اسیلاتور RSI دریافت می‌شود، در تایم‌فریم‌های بالاتر خطای کمتری دارند. بنابراین، برای بررسی واگرایی در RSI، تایم‌فریم‌های یک ساعته و بالاتر توصیه می‌شود. به طور کلی، واگرایی در اسیلاتور RSI می‌تواند به تریدرها در تأیید احتمال برگشت روند و تعیین مناطق اشباع خرید و فروش کمک کند.

اسیلاتور استوکاستیک (stochastic)

استوکاستیک یکی دیگر از انواع اسیلاتور های پرطرفدار در بازار سهام است که به عنوان یک شاخص مومنتوم استفاده می‌شود. این اسیلاتور، قیمت بسته شدن یک سهم در یک بازه زمانی مشخص را بازه‌ای دیگر از قیمت‌ها مقایسه می‌کند تا نقاطی که سهم در منطقه اشباع خرید یا فروش قرار دارد، شناسایی کند. اسیلاتور استوکاستیک بیشتر به حرکت نسبی سهم حساس است تا به قیمت مطلق آن. بازه‌ی زمانی پیشنهادی برای استفاده از این اسیلاتور ۱۴ روز است، اما معامله‌گران می‌توانند این بازه را به نیاز خودشان تنظیم کنند.

در اسیلاتور استوکاستیک، ابتدا اختلاف بیشینه و کمینه قیمت را در بازه زمانی مشخص شده محاسبه می‌کنند و سپس این اختلاف قیمت را به صورت درصدی بیان می‌کنند. خط %K در این اسیلاتور، این درصد را نمایش می‌دهد که در واقع به نمایش قیمت کنونی دارایی با توجه به نوسانات اخیر قیمت در بازه زمانی مورد نظر می‌پردازد. خط %D در این اسیلاتور، میانگین متحرک خط %K است.

این اسیلاتور در بازه ثابتی بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. اغلب تریدرها ورود به ناحیه اشباع خرید را با حرکت اسیلاتور به بالای سطح ۸۰ و ورود به ناحیه اشباع فروش را با عبور اسیلاتور از خط ۲۰ به پایین در نظر می‌گیرند، اما این شرایط همواره موجب برگشت قیمت نمی‌شوند. در روند پرقدرت، شرایط اشباع خرید و فروش ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشند. بنابراین بهتر است از این اسیلاتور به‌عنوان یک نشانگر احتمال برگشت قیمت استفاده کرد و تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش را براساس تحلیل‌های دیگری انجام داد.

نوسان ساز یا اسیلاتور استوکاستیک شامل دو خط است. خط اول نمایانگر مقدار واقعی این اسیلاتور است و خط دوم نمایانگر متوسط حرکتی سه‌روزه آن است. با توجه به این که قیمت سهام از شتاب یا مومنتوم پیروی می‌کند، هر تغییر در مومنتوم می‌تواند تأثیر گذار باشد و وقتی دو خط این اسیلاتور یکدیگر را قطع می‌کنند، نشان دهنده تغییر شدید در مومنتوم است. بنابراین، تقاطع این دو خط به عنوان یک سیگنال شناخته شده است که تغییر روند در آن احتمال دارد.

واگرایی در اسیلاتور استوکاستیک و نمودار قیمت می‌تواند به عنوان یک سیگنال برگشت قیمت در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به کمینه خود می‌رسد، اما اسیلاتور کمینه قیمت یا مینیموم‌های بالاتری را نشان می‌دهد، ممکن است نشانگری از این باشد که فروشندگان دیگر توان خود را از دست داده‌اند و احتمال هجوم خریداران و برگشت روند قیمت وجود دارد.

در این قسمت دریافتیم انواع اسیلاتور یا نوسان ساز چیست؟ حال فرق اسیلاتور و اندیکاتور را بیان کرده و بررسی میکنیم که کدام یک بهتر است.

پکیج آموزش ارز دیجیتال

در پکیج آموزش ارز دیجیتال قدم به قدم همراه با پشتیبان اختصاصی خود به ۱.مقدمات و اصطلاحات ارز دیجیتال ۲.نحوه تحلیل فاندامنتال، کیف پول ها و صرافی ها ۳.الگوهای نموداری و پرایس اکشن و اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی مسلط ...

%50 تخفیف

5.000.000 تومان

2.500.000 تومان

بررسی و خرید دوره

۳. تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور

همان طور که گفته شد، نوسان ساز یا اسیلاتور نوعی اندیکاتور است اما تفاوت هایی با اندیکاتور دارد. در این قسمت تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور را بررسی میکنیم.

• نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت: اسیلاتورها در یک پنجره جداگانه بیرون از نمودار قیمت قرار می‌گیرند و معمولاً در پایین نمودار قرار دارند. در مقابل، اندیکاتورها ممکن است بر روی نمودار قیمت قابل مشاهده باشند و معمولاً در بالای نمودار قرار دارند.
• واگرایی: واگرایی بین نمودار قیمت و اسیلاتور، یکی از مطمئن‌ترین و پرکاربردترین سیگنال‌های ورود و خروج در بازارهای مالی است؛ به طوری که بسیاری از معامله‌گران از این قابلیت به عنوان یک استراتژی معاملاتی، استفاده می‌کنند. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت و اسیلاتور، سیگنال‌های متناقضی صادر می‌کنند. این قابلیت تنها با مقایسه‌ نمودار قیمت و اسیلاتورهای مهمی مانند RSI، MACD و Stochastic قابل تشخیص است، زیرا اندیکاتورها چنین قابلیتی را ندارند و فقط بر اساس قیمت‌های گذشته، میانگین قیمت، حجم معاملات و سایر عوامل، مقداری را محاسبه و در قالب نمودارهای جانبی نمایش می‌دهند.
• نواحی اشباع خرید و اشباع فروش: در اسیلاتورها، نواحی اشباع خرید و فروش وجود دارد که به عنوان محدوده نوسانی شناخته می‌شود. این محدوده‌ها معمولاً توسط اسیلاتورها مشخص می‌شوند و به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش شناخته می‌شوند. این نواحی اشباع خرید و فروش نشان‌دهنده هیجان کاذب خریداران در خرید و همین‌طور ترس فروشندگان و فروش سهم در حمایت‌های مهم هستند.

اندیکاتور بهتر است یا اسیلاتور؟

سوالی که ممکن است در ذهن بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران پیش آید، این است که نوسان ساز یا اسیلاتور بهتر است یا اندیکاتور؟ اما بهتر است به این تفکر اشتباهی اعتقاد نداشت که یکی از این دو ابزار برتری دارد و یا دقیق‌تر است. هر دو این ابزارها به عنوان یک تأیید کننده در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند و باید از تصمیم‌گیری فقط بر مبنای آنها اجتناب کرد.

باید به یاد داشت که مقایسه کردن اسیلاتورها و اندیکاتورها به صورت کیفی، غیرممکن است و نمی‌توان یکی را بر دیگری برتر دانست. برای تحلیل دقیق و حساب شده، باید از همه ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی بهره برد و با ترکیب دقیق آنها، تصمیمات مناسبی در بازارهای مالی بگیریم.

۴. نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم که اسیلاتور یا نوسان ساز چیست؟ و انواع اسیلاتور در تحلیل تکنیکال و همچنین فرق اسیلاتور با اندیکاتوررا شرح میدهیم.

اسیلاتورها و اندیکاتورها هر دو ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند، اما با توجه به وظیفه و کاربرد هر یک، تفاوت‌هایی بین آنها وجود دارد. اسیلاتورها معمولاً برای اندازه‌گیری نوسانات قیمتی بازار به کار می‌روند و محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهند، همچنین می‌توانند نواحی اشباع خرید و فروش را نشان دهند. اندیکاتورها به عنوان ابزارهایی برای تأیید تحلیل تکنیکال به کار می‌روند و نشان دهنده تغییرات قیمت در زمان و نحوه رفتار بازار می‌باشند. در کل، برای تحلیل صحیح بازار، باید از همه ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال و بنیادی بهره برد و تصمیم‌گیری را بر اساس ترکیبی از اطلاعات به دست آمده از همه این ابزارها انجام داد.